期貨:螺紋鋼1610周一夜盤偏強震蕩,收2439(+9),總減倉8千余手,成交量下降。前十名資金流向:昨日多頭巨幅集中減倉、部分集中增倉,持倉量減少,集中度大降;空頭多分散減倉,持倉量減少,集中度下降。當前多頭資金支撐仍較強,空頭壓盤力度較弱,盤面偏強震蕩。短期或維持強勢波動,注意2410-2460區(qū)資金主動流向,防范資金集中增減倉大幅波動。
現貨:唐山鋼坯2010(+10)小幅上調,其他市場降60-90;鐵礦石、焦炭持穩(wěn);螺紋鋼20mmHRB400上海2230(0)小幅波動、北京2420(+20)華北偏強、部分上調;當前鋼廠高爐開工率、產能利用率繼續(xù)增加,鋼廠庫存部分轉移至貿易商、終端。市場整體庫存處于低位、支撐較強,主流鋼廠中旬延續(xù)大幅上調出廠價,淡季需求較弱,市場不穩(wěn)、波動加大。湖北、安徽等地發(fā)生洪澇災害,短期影響部分當地鋼廠產量及需求,市場預期后期需求將增大。
宏觀及外盤因素:中證報:7月央行大概率續(xù)做MLF,有望保持適度寬松。贏得參議院選舉后,安倍將推更多刺激政策。美聯(lián)儲就業(yè)市場狀況指數連續(xù)六個月為負。歐元集團主席稱強烈反對意銀行救助計劃。Leadsom意外退選,英內政大臣May將成新首相。昨夜:歐美股市普漲,標普500創(chuàng)歷史新高,避險資產下跌,美元指數震蕩,黃金、美銅、原油承壓微調,今日鋼鐵產業(yè)品種或延續(xù)震蕩。
簡要策略:螺紋鋼1610或維持強勢波動,注意2410-2460區(qū)資金主動流向,防范資金集中增減倉大幅波動;波段操作:持多20%資金倉位,跌破2430平倉,若2460-2500區(qū)承壓弱勢回落時平多做空,若2380-2400區(qū)支撐較強則做多。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持多20%資金倉位,跌破2430平倉,若2460-2500區(qū)承壓弱勢回落時平多做空,若2380-2400區(qū)支撐較強則做多。
策略分析:當前市場庫存低位、財政貨幣政策寬松、九十月份旺季預期疊加,市場維持強勢。現貨淡季、鋼廠產能高位,需防范沖高后資金集中減倉洗盤大波動。短期操作上若回調支撐區(qū)支撐較強可做多,壓力區(qū)高位承壓弱勢回落時可平多試空,支撐區(qū)逢低做多為主,關注多空資金主動性,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調研,布局期現貨波段、中長線策略方案,專注量化交易操作,策略指導交易。
提示:據唐山市政府文件:7月12日零點-31日24時,燒結、調軋企業(yè)減產50%;7月25日零點-7月31日24時,燒結機、調軋線全部停產,并對重點區(qū)域5軸及以上車輛禁止駛入。(高爐無需燜爐,不影響鋼材產量)美6月新增非農28.7萬創(chuàng)8個月新高,9月加息或重上日程。中國6月通脹回落,PPI環(huán)比由升轉降,寬松預期升溫。建議結合每日礦焦鋼資金流向報告研判行情,對相關策略有興趣者歡迎交流。